Outil pédagogique — non contractuel

Projection Monte Carlo · 5 000 simulations

Combien vaudra
votre investissement MSCI World
dans 20 ans ?

Projetez la croissance d'un investissement régulier sur l'indice MSCI World, à partir des rendements historiques réels depuis 1970. L'outil simule 5 000 scénarios par rééchantillonnage bootstrap pour cartographier l'incertitude réelle.

Paramètres de la simulation

P10 – P90
P25 – P75
Médiane P50
Capital investi

Méthodologie

  • Bootstrap sur 56 rendements annuels historiques réels de l'indice MSCI World (1970–2025)
  • 5 000 simulations indépendantes par tirage aléatoire avec remise
  • Granularité mensuelle : r_mensuel = (1 + r_annuel − TER)^(1/12) − 1
  • Versement mensuel injecté en début de chaque mois
  • Rendements en USD bruts — dividendes réinvestis

Limites & avertissements

  • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
  • Simulation hors inflation, hors fiscalité (PEA ou CTO), hors frais de courtage
  • Le bootstrap surreprésentera potentiellement le supercycle haussier 1982–1999 (baisse des taux structurelle)
  • Biais de change EUR/USD non corrigé
  • Outil strictement pédagogique — ne constitue pas un conseil en investissement

Lecture des percentiles

P10 = scénario pessimiste (seules 10 % des simulations font pire). P50 = médiane (autant de simulations au-dessus qu'en dessous). P90 = scénario très favorable. L'écart P10–P90 matérialise l'incertitude irréductible sur longue période.

Données historiques

CAGR 1970–2025 : ~9,2 %/an (Total Return brut USD). Meilleure année : +42,8 % (1986). Pire année : −40,3 % (2008). 43 années positives sur 56 (77 %). Source : MSCI Inc.