Paramètres de la simulation
P10 – P90
P25 – P75
Médiane P50
Capital investi
Méthodologie
- Bootstrap sur 56 rendements annuels historiques réels de l'indice MSCI World (1970–2025)
- 5 000 simulations indépendantes par tirage aléatoire avec remise
- Granularité mensuelle : r_mensuel = (1 + r_annuel − TER)^(1/12) − 1
- Versement mensuel injecté en début de chaque mois
- Rendements en USD bruts — dividendes réinvestis
Limites & avertissements
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
- Simulation hors inflation, hors fiscalité (PEA ou CTO), hors frais de courtage
- Le bootstrap surreprésentera potentiellement le supercycle haussier 1982–1999 (baisse des taux structurelle)
- Biais de change EUR/USD non corrigé
- Outil strictement pédagogique — ne constitue pas un conseil en investissement
Lecture des percentiles
P10 = scénario pessimiste (seules 10 % des simulations font pire). P50 = médiane (autant de simulations au-dessus qu'en dessous). P90 = scénario très favorable. L'écart P10–P90 matérialise l'incertitude irréductible sur longue période.
Données historiques
CAGR 1970–2025 : ~9,2 %/an (Total Return brut USD). Meilleure année : +42,8 % (1986). Pire année : −40,3 % (2008). 43 années positives sur 56 (77 %). Source : MSCI Inc.